以下是一个简单的量化交易软件开发代码示例，使用Python语言实现：【更全面的开发源码可联系我】【(づ ●─● )开づ发V|TG《ch3nguang》】

　　导入必要的库和模块

　　import pandas as pd

　　import numpy as np

　　import talib

　　读取历史数据

　　data=pd.read_csv(‘historical_data.csv’)

　　预处理数据

　　data[‘log_returns’]=np.log(data[‘price’]).diff()

　　data[‘ma_20’]=talib.MA(data[‘log_returns’],timeperiod=20)

　　data[‘ma_50’]=talib.MA(data[‘log_returns’],timeperiod=50)

　　定义交易策略

　　def trading_strategy(data):

　　position=0

　　for i in range(1,len(data)):

　　if data.iloc<i>[‘ma_20’]&gt;data.iloc[i-1][‘ma_20’]and data.iloc<i>[‘ma_50’]&gt;data.iloc[i-1][‘ma_50’]:

　　position=1

　　elif data.iloc<i>[‘ma_20’]&lt;data.iloc[i-1][‘ma_20’]and data.iloc<i>[‘ma_50’]&lt;data.iloc[i-1][‘ma_50’]:

　　position=-1

　　else:

　　position=0

　　if position!=0:

　　return position

　　return None

　　执行交易策略

　　strategy=trading_strategy(data)

　　if strategy is not None:

　　print(‘Trading position:’,strategy)

　　else:

　　print(‘No trading signal’)

　　这段代码使用Python语言和相关的库，读取历史数据并对其进行预处理。然后，它定义了一个简单的交易策略，根据均线的交叉情况来决定交易方向。最后，它执行交易策略并输出交易信号。请注意，这只是一个简单的示例，实际的量化交易软件可能需要更复杂的算法和工具来生成交易策略和执行交易。