用VBA搭建自己的量化交易系统

用VBA搭建自己的量化交易系统

 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

01

量化交易接口

        一般券商都有量化交易接口,需要联系券商开通,开通后就可以在券商提供的软件上自己写程序交易了。

可以用VBA编写程序,也可以用python

VBA接口说明目录

如果不熟悉策略编写,可以点击原有策略例子,点编辑查看编写规则,或者通过文档说明

写好后可以进行回测测试 

02

量化交易资金门槛

由于量化交易占用券商大量服务器网络宽带资源,所以要有一定资金门槛才能为券商创收,一般开了信用账户可以直接申请开通量化交易,也就是50万就能开通,普通账户一般200万。

VBA文档和python文档可以联系索取

03

简单行情示例

1.VBA模式获取涨停股

本示例用于获取某列表涨停股。

stocktype:=INBLOCK(创业板) or INBLOCK(科创板);

lastprice:=ref(c,1);

ZT:IF(stocktype,ROUNDS(lastprice*1.2,2)=close,ROUNDS(lastprice*1.1,2)=close);

2.如何获取连续放量标的

本示例用于获取连续放量标的。

B:=VOL>REF(VOL,1);

UPVOL:COUNT(B,M)=M;//持续M个周期放量

3.MACD背离模型

在相应股票上,建立MACD背离模型,以指标背离作为入场或出出场参考。

//…………MACD指标计算…………

DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:=EMA(DIFF,9);

MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

//……………………………………………………

N:=BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA))+1;

N1:=BARSLAST(CROSS(DEA,DIFF))+1;

DIFF1:=REF(REF(DIFF,N-1),1);

DIFF2:=REF(REF(DIFF,N1-1),1);

C1:=REF(REF(C,N-1),1);

C2:=REF(REF(C,N1-1),1);

DBL1:DIFF>DIFF1 AND CROSS(DIFF,DEA) AND C<C1; //底背离

DBL:DIFF<DIFF2 AND  CROSS(DEA,DIFF) AND C>C2; //顶背离

4.如何在日内分钟级别实现《菲阿里四价》判断

什么是菲阿里四价?

核心点

实现该指标的核心在于跨周期引用数据,可以使用CALLSTOCK函数。

用法 

昨高:=callstock(,vthigh,6,-1);//获取当前主图标的昨高

昨低:=callstock(,vtlow,6,-1);//获取当前主图标的昨低

昨收:=callstock(,vtclose,6,-1);//获取当前主图标的昨收

上轨:昨高;

下轨:昨低;

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