现货合约对冲量化交易所系统开发应用案例分析及源码

现货合约对冲量化交易所系统开发应用案例分析及源码

  量化合约指的是目标或任务具体明确,可以清晰度量。根据不同情况,表现为数量多少,具体的统计数字,范围衡量,时间长度等等。所谓量化就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。经过抽样的图像,只是在空间上被离散成为像素(样本)的阵列。而每个样本灰度值还是一个由无穷多个取值的连续变化量,必须将其转化为有限个离散值,赋予不同码字才能真正成为数字图像。这种转化称为量化。

  Contract quantification means that the system will automatically carry out trading according to the settings.If it rises to a certain point,it will sell to close the position.If it falls to the corresponding point,it will add the position.If it waits for price correction,it will sell.Through continuous operation,automatic trading is achieved,so that traders do not have to keep a close eye on the market all the time.Using automatic trading,userssubjective emotions are abandoned,and trading becomes more”rational”.

  At present,the specific withdrawal of contract quantification is”quantification system”,”quantification software”,”quantification robot”,etc.,each of which is slightly different.However,most of the core principles are Martins multiple investment strategy.Martins multiple investment strategy is a strategy from the spot market,but it is still reasonable to apply it to the contract.

  交易策略是一套规则,包括进出条件、资金管理和风险控制等。有简单的策略也有复杂的策略。简单策略通常使用技术指标和价格行为,而复杂策略使用高阶数学和统计模型。通常我们认为复杂模型更好,但实证分析和学术研究表明,复杂模型往往过度挖掘历史数据,无法适应剧烈的市场变化,相反,简单模型从长期来看更稳定。

  量化交易的优势

  1.严格的纪律性

  量化交易有着严格的纪律性,这样做可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心理,也可以克服认知偏差。

  2.完备的系统性

  完备的系统性具体表现为“三多”。首先表现在多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型;其次是多角度,量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;再者就是多数据,就是海量数据的处理。

  3.妥善运用套利的思想

  量化交易正是在找估值洼地,通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。

  4.靠概率取胜

  这表现为两个方面,一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在股票实际操作过程中,运用概率分析,提高买卖成功的概率和仓位控制。

  以下是完整的策略代码:

  import types

  import numpy as np

  import pandas as pd

  #初始化合约数据

  def init():

  #订阅螺纹钢的2005合约,并且取得发明者量化平台当前周期的所有收盘价

  exchange.SetContractType(“rb2005”)

  records=exchange.GetRecords()

  close_01=records.Close

  #获取网格区间分界线

  context.band=np.mean(close_01)+np.array([-40,-3,-2,2,3,40])*np.std(close

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