量化侠专栏 | 源码分享T03:强普适-股票、期货全市场交易系统

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原标题:量化侠专栏 | 源码分享T03:强普适-股票、期货全市场<QM_MTMcRSI>交易系统

本文由量化侠(iQuantimental)原创

已获原作者授权转载

一、绩效展示:

友情提示:策略使用视频说明以及获取源码方式在文章末尾。

期货测试部分如下:

股指与商品期货展现的普适性,我们在多个品种上都有非常不错的sharp收益,该策略提供交易开拓者与MC两个版本的源码,方便多平台使用的投资者。

股票测试部分如下:

我们从深证交易所得股票(000xxx)开头的股票中随机抽取了25只股票。考虑到融券成本较高,并且对于普通投资者门槛较高。因此我们去掉做空信号,并且把固定手数换成了动态平衡的方式。从而适应A股市场。下图是只做多不做空的25只股票的测试结果,考虑到这两年的熊市,如果取消做空限制,策略的绩效会翻不止一倍。但是量化侠考虑真实性,还是将最真实的回测绩效直接展现给投资者。

随机抽取的股票代码如下:

下面是部分期货,个股,和指数MTMcRSI交易系统在上面的表现情况:

二、策略原理:

受到我们在公开课PR02中分享的Abberation策略的启发,我们开发出利用RSI指标反向做突破策略的新思路。我们都知道,Bollinger是一个震荡的指标,帮助投资者进行震荡行情的抓取和判断,但是Abberation策略却创新的利用震荡指标的突破来进行趋势交易,并且过滤掉了震荡行情。

这一期的MTMcRSI交易策略正是利用了这样的震荡指标,来反向判断趋势行情,可以说是对Abberation创新策略稳定策略的一种继承。不过要做加强版策略,量化侠认为可以考虑加上一个动量指标进行过滤,当双指标同时都显示当前是一个强势的市场的时候再进入。因此量化侠加入了MTM动量指标作为一个辅助的判断。当MTM指标金叉自己的均线证明当前是一个强势的多头市场之后,RSI显示超买超卖区域形成了双共振,这样就会大大提高了策略的容错能能力和盈利能力。

策略包内容一览:

三、源码领取方式:

加量化小师妹微信:Quant_MM

源码包含:

(1)TBL代码,实现平台为TradeBlazer交易开拓者。

(2)使用到的股票组合回测区返回搜狐,查看更多

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