量化交易系统源码开发,对冲交易机器人系统开发

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量化交易系统如何创建?

首先,我们来看看一个交易系统必须包括哪些基本要素:买入信号、买入仓位、止损价格、加仓的价格和数量、卖出价格。所有这些要素都是不可或缺的,构成了一个交易系统。

第一、买入信号。

常见的买入信号包括:20日均线突破信号、长短期均线交叉信号、通道突破信号、支撑线和阻力线突破信号、MACD金叉等技术突破信号。需要注意的是,不要过于相信这些信号,因为它们只是概率统计中的一些指标,并不意味着出现后市场一定要按照指标描述的那样走。

如果你认为坚持某个价值投资的理念,比如低市盈率,或者相信某个技术指标的交易信号,就能打赢每一场战役,那岂不是小学生就能赚钱?这些只是给了你一定的概率优势。这些信号也组合到你的交易系统中,也可以加入一些滤波器来滤除一些假的突破噪声信号。

第二,买入仓位。

你应该仔细考虑仓位的大小,以避免“破产风险”。我们经常听到“斩亏利飞”这句话,意思是在仓位管理上要尽量做到小亏大盈。

虽然我们有概率优势,但不能保证每一个镜头都是正确的。这就要求我们在开仓时先买一个相对小的仓位,一旦出现亏损就认错,防止小亏变成大亏。这里的损失判定是看它是否触及买入时设定的止损线,亏损也就是否定自己。打自己的脸总是不舒服,但我们应该认为我们是来赚钱的,不是来证明自己的。

第三,止损线。

简单设置10%或20%的亏损为止损线,在上升趋势中可能会因为“震荡”和“洗盘”而失去宝贵的仓位。所以,止损线要因时而异,要根据近期波动性和持仓规模综合计算。

任何购买都是为了出售,而不是像海浪一样上上下下。类似买入信号,市场上有很多卖出指标告诉你什么时候卖出。选择这些信号来构建交易系统,并使用历史数据进行回溯测试,不断调整参数来优化预期收益率。但不要过度优化历史数据,这会导致曲线的过度拟合,降低对未来数据的适应性。

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