1、VN.PY介绍

工欲善其事必先利其器，有一个好的回测框架，才能更好的验证自己的策略

vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区6年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过600家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。

2、搭建回测环境

再好的策略也得经过历史数据的回测，才敢放心的去实盘

2.1、环境

Python 3.8.x

vnpy 2.30，在此特别感谢vnpy社区

MongoDB

2.2、安装

安装mongoDB

安装mongoD环境是为了存储数据，方便回测。

安装教程，参考：https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-os-x/

建库建表的语句

use admin

db.createUser({user:admin, pwd:xxxx, roles: [ { role: “userAdminAnyDatabase”, db: “admin”

} ]})

use vnpy

db.createUser({ user: “root”, pwd: “xxxx”, roles: [{ role: “readWrite”, db: “vnpy” }] })

安装vnpy

安装vnpy,别直接pip install vnpy， 因为pypi.org上的库已经好久没有更新了，所以用下面的安装方式

pip install git+https://github.com/vnpy/vnpy.git

安装其他的包

成功安装vnpy后，还有部分包并没有成功安装，需要手动安装，如下：

pip install tzlocal

pip install plotly

pip install pymongo

pip install mongoengine

pip install quickfix

3、项目结构说明

代码结构

├── README.md

├── .vntrader # 这个文件自己创建，默认是~/.vntrader/,但是为了编码方便，我会在项目创建这个目录（注意主要信息的泄露）

│ ├── cta_backtester_setting.json

│ ├── cta_strategy_data.json

│ ├── cta_strategy_setting.json

│ ├── data_recorder_setting.json

│ ├── database.db

│ ├── log

│ │ └── vt_20210522.log

│ ├── risk_manager_setting.json

│ └── vt_setting.json

└── vnpy_strategy

├── backtest_fixed_time.py # 运行回测

├── run_window.py # 通过图像界面操作

├── strategies # 自己写的量化策略,都在这个目录

│ └── simple_double_ma.py

└── utils # 工具类代码，都会放在这个目录

└── download_data_binance.py

代码说明

        使用VNPY创建自己的策略需要继承CtaTemplate, 下面也是官方一个简单均线策略，来对vn.py回测框架的熟悉。

       双均线策略，指的是运用两条不同周期的移动平均线，即短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。由短周期均线自下向上穿越长周期均线，所形成的交点，称为金叉。当短周期均线自上而下穿越长周期均线，所形成的交点，称为死叉。

这样我们可以构建一个双均线策略：双均线金叉的时候，表明该币很强势，市场属于多头市场；反之，当出现死叉点时，市场属于空头市场。

class SimpleDoubleMA(CtaTemplate): “”“ 一个简单的双均线策略 ““” # 定义参数 fast_window = 10 slow_window = 20 # 定义变量 fast_ma0 = 0.0 fast_ma1 = 0.0 slow_ma0 = 0.0 slow_ma1 = 0.0 parameters = [“fast_window”, “slow_window”] variables = [“fast_ma0”, “fast_ma1”, “slow_ma0”, “slow_ma1”] def __init__(self, cta_engine: Any, strategy_name: str, vt_symbol: str, setting: dict): super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting) # K线合成器：从Tick合成分钟K线用， 这里合成轴线数据 self.bg_4_hour = BarGenerator(self.on_bar, 4, self.on_4hour_bar, Interval.HOUR) # 时间序列容器：计算技术指标用 self.am = ArrayManager() def on_init(self): self.write_log(“策略初始化”) # 加载10天的历史数据用于初始化回放 self.load_bar(20) def on_start(self): self.write_log(“策略启动”) # 通知图形界面更新（策略最新状态） # 不调用该函数则界面不会变化 self.put_event() def on_4hour_bar(self, bar: BarData): am = self.am am.update_bar(bar) # 若缓存的K线数量尚不够计算技术指标，则直接返回 if not self.am.inited: return # 计算快速均线 fast_ma = self.am.sma(self.fast_window, array=True) # T时刻的值 self.fast_ma0 = fast_ma[-1] # T-1时刻的值 self.fast_ma1 = fast_ma[-2] # 计算慢速均线 slow_ma = self.am.sma(self.slow_window, array=True) self.slow_ma0 = slow_ma[-1] self.slow_ma1 = slow_ma[-2] # 是否是金叉 cross_over = (self.fast_ma0 > self.slow_ma0) and (self.fast_ma1 < self.slow_ma1) # 是否是死叉 cross_below = (self.fast_ma0 < self.slow_ma0) and (self.fast_ma1 > self.slow_ma1) if cross_over: # 为了保证成交，在K线收盘价上加5发出限价单 price = bar.close_price + 5 # 当前无仓位，则直接开多 if self.pos == 0: self.buy(price, 1) # 当前持有空头仓位，则先平空，再开多 elif self.pos < 0: self.cover(bar.close_price, 1) self.buy(bar.close_price, 1) if cross_below: if self.pos == 0: self.short(bar.close_price, 1) elif self.pos > 0: self.sell(bar.close_price, 1) self.short(bar.close_price, 1) self.put_event() def on_stop(self): self.write_log(“策略停止”) self.put_event() def on_tick(self, tick: TickData): “”“ 通过该函数收到Tick推送。 :param tick: :return: ““” pass def on_bar(self, bar: BarData): “”“ 通过该函数收到新的1分钟K线推送。 :param bar: :return: ““” self.bg_4_hour.update_bar(bar) def on_order(self, order: OrderData): “”“ 通过该函数收到委托状态更新推送。 :param order: :return: ““” self.put_event() def on_trade(self, trade: TradeData): “”“ 通过该函数收到成交推送。 :param trade: :return: ““” self.put_event() def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder): “”“ 通过该函数收到本地停止单推送。 :param stop_order: :return: ““” self.put_event()

4、回测

回测之前，需要下载历史数据；如果配置了MongoDB,数据下载完成后可以在MongoDB查看

4.1、命令方式回测

python run_backtest.py

回测结果

2021-05-24 23:18:06.187119 首个交易日：2017-09-05

2021-05-24 23:18:06.187126 最后交易日：2018-05-20

2021-05-24 23:18:06.187131 总交易日：258

2021-05-24 23:18:06.187137 盈利交易日：139

2021-05-24 23:18:06.187142 亏损交易日：117

2021-05-24 23:18:06.187151 起始资金：300,000.00

2021-05-24 23:18:06.187159 结束资金：300,969.58

2021-05-24 23:18:06.187165 总收益率：0.32%

2021-05-24 23:18:06.187170 年化收益：0.30%

2021-05-24 23:18:06.187177 最大回撤: -608.35

2021-05-24 23:18:06.187183 百分比最大回撤: -0.20%

2021-05-24 23:18:06.187188 最长回撤天数: 8

2021-05-24 23:18:06.187194 总盈亏：969.58

2021-05-24 23:18:06.187200 总手续费：101.55

2021-05-24 23:18:06.187208 总滑点：0.00

2021-05-24 23:18:06.187215 总成交金额：101,552.30

2021-05-24 23:18:06.187220 总成交笔数：171

2021-05-24 23:18:06.187226 日均盈亏：3.76

2021-05-24 23:18:06.187231 日均手续费：0.39

2021-05-24 23:18:06.187237 日均滑点：0.00

2021-05-24 23:18:06.187243 日均成交金额：393.61

2021-05-24 23:18:06.187250 日均成交笔数：0.6627906976744186

2021-05-24 23:18:06.187256 日均收益率：0.00%

2021-05-24 23:18:06.187262 收益标准差：0.02%

2021-05-24 23:18:06.187267 Sharpe Ratio：1.11

2021-05-24 23:18:06.187273 收益回撤比：1.60

2021-05-24 23:18:06.187780 策略统计指标计算完成

4.2、图像界面方式回测

运行run_window.py文件，即可启动图像界面回测。启动成功后，整个界面如下所示。

python run_window.py

图像界面回测结果如下：

回测之前，一定要先下载数据，有问题，可以多去看看官方的文档;

5、总结

VN.PY是国内开源社区比较成熟的回测框架，支持股票，期货，数字货币等；

简单看了下源码，代码结构清晰，容易上手；

适合业余者自己去专研，快速开启自己的量化之路。

所有代码均已上传到Github,以后的每一篇公众号的文章，涉及到的代码也会上传到这里。

谢谢大家的关注，后面会分享更多更有趣的策略，今天只是量化之路的开始。

https://github.com/mixbe/juejin_quant