量化交易模拟系统-模型计算:小试小刀

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。目标:开发一个系统用来回溯某些模型的正确性。并根据模型来指导交易。

数据采集模块开发完成,但是没有调试完。接下来先按照现有的单个数据做模型计算。为什么今天叫预研尼。因为这块的功能太复杂,代码量和逻辑都有点多,加上还要自测,所以从明天开始,还是继续先分享基金的基本知识,等系统开发完自测通过了,再好好聊聊系统这么用。然后找有兴趣的人来测试一下。不过今天毕竟写了一点内容。也大概跑通了。把跑的日志贴出来给大家看看。(仅供看看)

取得是跟踪沪深300指数的某个基金。测试时间是2015-01 ~ 2025-06-01因为日志过多,只分享一个跑的模型日志。定期不定额。参考估值,每个月第一个交易日看估值投。

定投日: 2015-01-05

累计投资金额: 1000.0, 当前剩余余额: 1000.0

当天基金价格: 1.438

定投日: 2015-02-02

累计投资金额: 2000.0, 当前剩余余额: 2000.0

当天基金价格: 1.362

定投日: 2015-03-02

累计投资金额: 3000.0, 当前剩余余额: 3000.0

当天基金价格: 1.447

定投日: 2015-04-01

累计投资金额: 4000.0, 当前剩余余额: 4000.0

当天基金价格: 1.63

定投日: 2015-05-04

累计投资金额: 5000.0, 当前剩余余额: 5000.0

当天基金价格: 1.91

定投日: 2015-06-01

累计投资金额: 6000.0, 当前剩余余额: 6000.0

当天基金价格: 1.95

定投日: 2015-07-01

累计投资金额: 7000.0, 当前剩余余额: 7000.0

当天基金价格: 1.82

定投日: 2015-08-03

累计投资金额: 8000.0, 当前剩余余额: 8000.0

当天基金价格: 1.516

定投日: 2015-09-01

累计投资金额: 9000.0, 当前剩余余额: 9000.0

当天基金价格: 1.332

触发买入,当前估值:27.07818930041152,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:3300 ,买入金额4395.6

买入后。持仓数量3300, 持仓均价1.332, 总投资4395.6, 总市值4395.6

买入后。当前余额:4604.4, 累计收益:0

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定投日: 2015-10-08

累计投资金额: 10000.0, 当前剩余余额: 5604.4

当天基金价格: 1.34

触发买入,当前估值:24.917627677100494,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:2500 ,买入金额3350.0

买入后。持仓数量5800, 持仓均价1.335448275862069, 总投资7745.6, 总市值7772.000000000001

买入后。当前余额:2254.3999999999996, 累计收益:0

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定投日: 2015-11-02

累计投资金额: 11000.0, 当前剩余余额: 3254.3999999999996

当天基金价格: 1.433

触发买入,当前估值:24.093904448105434,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:1300 ,买入金额1862.9

买入后。持仓数量7100, 持仓均价1.3533098591549295, 总投资9608.5, 总市值10174.300000000001

买入后。当前余额:1391.4999999999995, 累计收益:0

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定投日: 2015-12-01

累计投资金额: 12000.0, 当前剩余余额: 2391.4999999999995

当天基金价格: 1.455

触发买入,当前估值:26.23558484349259,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:800 ,买入金额1164.0

买入后。持仓数量7900, 持仓均价1.3636075949367088, 总投资10772.5, 总市值11494.5

买入后。当前余额:1227.4999999999995, 累计收益:0

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定投日: 2016-01-04

累计投资金额: 13000.0, 当前剩余余额: 2227.4999999999995

当天基金价格: 1.525

触发买入,当前估值:23.58995471387402,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:800 ,买入金额1220.0

买入后。持仓数量8700, 持仓均价1.3784482758620689, 总投资11992.5, 总市值13267.5

买入后。当前余额:1007.4999999999995, 累计收益:0

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定投日: 2016-02-01

累计投资金额: 14000.0, 当前剩余余额: 2007.4999999999995

当天基金价格: 1.211

触发买入,当前估值:11.796136457048911,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:1300 ,买入金额1574.3000000000002

买入后。持仓数量10000, 持仓均价1.3566799999999999, 总投资13566.8, 总市值12110.0

买入后。当前余额:433.19999999999936, 累计收益:0

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定投日: 2016-03-01

累计投资金额: 15000.0, 当前剩余余额: 1433.1999999999994

当天基金价格: 1.18

触发买入,当前估值:12.541118421052634,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:900 ,买入金额1062.0

买入后。持仓数量10900, 持仓均价1.342091743119266, 总投资14628.8, 总市值12862.0

买入后。当前余额:371.19999999999936, 累计收益:0

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定投日: 2016-04-01

累计投资金额: 16000.0, 当前剩余余额: 1371.1999999999994

当天基金价格: 1.315

触发买入,当前估值:18.667763157894736,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:800 ,买入金额1052.0

买入后。持仓数量11700, 持仓均价1.3402393162393162, 总投资15680.8, 总市值15385.5

买入后。当前余额:319.19999999999936, 累计收益:0

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定投日: 2016-05-03

累计投资金额: 17000.0, 当前剩余余额: 1319.1999999999994

当天基金价格: 1.289

触发买入,当前估值:15.008223684210526,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:800 ,买入金额1031.2

买入后。持仓数量12500, 持仓均价1.33696, 总投资16712.0, 总市值16112.499999999998

买入后。当前余额:287.9999999999993, 累计收益:0

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定投日: 2016-06-01

累计投资金额: 18000.0, 当前剩余余额: 1287.9999999999993

当天基金价格: 1.286

触发买入,当前估值:14.496919917864476,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:800 ,买入金额1028.8

买入后。持仓数量13300, 持仓均价1.3338947368421052, 总投资17740.8, 总市值17103.8

买入后。当前余额:259.19999999999936, 累计收益:0

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定投日: 2016-07-01

累计投资金额: 19000.0, 当前剩余余额: 1259.1999999999994

当天基金价格: 1.291

触发买入,当前估值:17.26263871763255,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:700 ,买入金额903.6999999999999

买入后。持仓数量14000, 持仓均价1.33175, 总投资18644.5, 总市值18074.0

买入后。当前余额:355.49999999999943, 累计收益:0

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定投日: 2016-08-01

累计投资金额: 20000.0, 当前剩余余额: 1355.4999999999995

当天基金价格: 1.33

触发买入,当前估值:20.098643649815042,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:600 ,买入金额798.0

买入后。持仓数量14600, 持仓均价1.3316780821917809, 总投资19442.5, 总市值19418.0

买入后。当前余额:557.4999999999995, 累计收益:0

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文字受限,中间过程省略

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定投日: 2025-03-03

累计投资金额: 123000.0, 当前剩余余额: 1823.2999999999856

当天基金价格: 3.837

触发买入,当前估值:20.658436213991767,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:200 ,买入金额767.4000000000001

买入后。持仓数量48232, 持仓均价3.7399178532607618, 总投资180383.71789847306, 总市值185066.184

买入后。当前余额:1055.8999999999855, 累计收益:61918.043498472995

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定投日: 2025-04-01

累计投资金额: 124000.0, 当前剩余余额: 2055.8999999999855

当天基金价格: 3.83

触发买入,当前估值:19.012345679012345,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:400 ,买入金额1532.0

买入后。持仓数量48632, 持仓均价3.7406587822518724, 总投资181915.71789847306, 总市值186260.56

买入后。当前余额:523.8999999999855, 累计收益:61918.043498472995

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触发分红。日期:2025-04-30

分红处理: 分红金额0.019, 更新后均价3.7216587822518723

定投日: 2025-05-06

累计投资金额: 125000.0, 当前剩余余额: 1523.8999999999855

当天基金价格: 3.715

触发买入,当前估值:10.131795716639209,设定买入估值:[10, 20, 25, 30

实操: 买入数量:300 ,买入金额1114.5

买入后。持仓数量48932, 持仓均价3.7216179575425703, 总投资182106.20989847305, 总市值181782.38

买入后。当前余额:409.39999999998554, 累计收益:62842.051498472996

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策略执行结束

总投资金额: 125000.0

总收益: 62518.221599999946

买入次数: 71

卖出次数: 20

持仓: 数量48932, 均价3.7216179575425703, 总投资182106.20989847305, 总市值181782.38

当前余额:409.39999999998554, 累计收益:62842.051498472996

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